일 거래 옵션 델타

옵션 거래 전략 : 포지션 델타의 이해.

Getting Getting Know 기사 그리스인은 델타, 감마, 세타 및 베가와 같은 위험 측정을 논의하며, 아래 그림 1에 요약되어 있습니다. 이 기사에서는 델타를 실제 판매자 위치 및 결합 된 위치와 관련하여 자세히 살펴 봅니다. 위치 델타는 옵션 판매자에게 매우 중요한 개념입니다. 다음은 위험 측정 델타에 대한 검토 및 위치 델타에 대한 설명으로 위치 델타 중립에 대한 예를 포함합니다.

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단순한 델타.

위치 델타로 바로 이동하기 전에 몇 가지 기본 개념을 살펴 보겠습니다. Delta는 옵션 거래자가 사용하는 네 가지 주요 위험 측정 방법 중 하나입니다. 델타는 옵션이 기초 자산 (즉, 주식) 또는 상품 (즉, 선물 계약)의 가격 변동에 노출되는 정도를 측정합니다. 값의 범위는 1.0에서 -1.0 (또는 사용 된 규칙에 따라 100에서 -100)입니다. 예를 들어, 통화 또는 풋 옵션을 돈으로 구입 한 경우 (즉, 옵션의 파업 가격은 옵션이 통화 인 경우 기본 가격보다 높으며, 옵션의 통화 가격이 기본 통화의 가격보다 낮은 경우). 옵션이 put이면) 옵션에는 항상 1.0과 -1.0 사이의 델타 값이 있습니다. 일반적으로 at-the-money 옵션의 델타 값은 약 0.5 또는 -0.5입니다.

그림 2는 S & P 500 통화 옵션에 대한 가상의 값을 포함하고 있습니다 (이 모든 경우에 긴 옵션을 사용합니다). 호출 델타 값의 범위는 0에서 1.0까지이고 델타 값의 범위는 0에서 -1.0까지입니다. 보시다시피, 그림 2의 at-the-money 콜 옵션 (900의 스트라이크 가격)은 0.5 델타를 가지며, 아웃 오브 더 돈 (950의 스트라이크 가격) 콜 옵션은 0.25 델타를 가지고 있고, 인 - 더 - 돈 (850에서의 파업)은 0.75의 델타 값을 갖는다.

델타는 숙련 된 옵션 거래자가 거래 전략에서 분석하고 사용하는 주요 위험 측정 수단 중 하나 일뿐입니다. Investopedia Academy의 옵션 강좌를 통해 다른 형태의 위험 요소를 배우고 옵션 거래자를 상상해보십시오. 풋, 콜 및 기타 옵션 거래 필수 사항을 결정할 때 성공적인 옵션 거래자가 사용하는 것과 동일한 지식을 습득하십시오.]

이 호출 델타 값은 우리가 나중에 반환 할 긴 호출 옵션을 다루기 때문에 모두 긍정적이라는 것을 명심하십시오. 이것들을 넣으면 동일한 값에 음수 기호가 붙습니다. 이것은 기본 자산 가격이 하락할 때 Put 옵션의 가치가 상승한다는 사실을 반영합니다. 반전 관계는 음수 델타 기호로 표시됩니다. 짧은 옵션 위치와 위치 델타의 개념을 살펴보면 스토리가 조금 복잡해집니다.

이 시점에서 델타 값이 무엇을 말하고 있는지 궁금 할 것입니다. 다음 예제를 사용하여 간단한 델타의 개념과 이러한 값의 의미를 설명해 보겠습니다. S & amp; P 500 통화 옵션의 델타 값이 0.5 인 경우 (가까운 또는 금전 옵션의 경우) 기본 선물 계약의 1 포인트 이동 ($ 250 상당)은 0.5 (또는 50 % ) 변경 (가치 $ 125) 통화 옵션의 가격. 따라서 0.5의 델타 값은 기본 선물의 가치가 250 달러 변동 할 때마다 옵션의 가치가 약 125 달러로 변경된다는 것을 알려줍니다. 이 통화 옵션과 S & P 500 선물이 한 포인트 올랐다면 단기간에 다른 변수가 변경되지 않는다고 가정하면 통화 옵션은 약 125 달러의 가치를 얻게됩니다. 근본적인 움직임으로 델타도 변하기 때문에 우리는 "대략"이라고 말합니다.

옵션으로 돈을 더 얻게되면, 델타는 통화에서 1.00에 접근하고 풋에서 -1.00에 접근합니다. 이러한 극단적 인 상황에서 옵션 가격의 근본적인 변화와 후속 변화의 가격 변화에 가깝거나 실제적인 일대일 관계가 있습니다. 실제로 델타 값 -1.00과 1.00에서이 옵션은 가격 변화와 관련하여 근본을 반영합니다.

또한이 간단한 예제에서는 다음과 같은 다른 변수가 변경되지 않는다고 가정합니다.

델타는 가까운 옵션이나 at-the-money 옵션으로 만료 될수록 증가하는 경향이 있습니다. 델타는 상수가 아니라 감마 (다른 위험 측정)와 관련된 개념으로 델타의 변화율을 나타내는 척도입니다. 델타는 내재 변동성의 변화에 ​​따라 변경 될 수 있습니다.

긴 대. 짧은 옵션 및 델타.

위치 델타를 보는 것으로의 전환으로, 먼저 짧은 위치와 긴 위치가 어떻게 그림을 다소 바꿔 놓는 지 살펴 보겠습니다. 첫째, 위에서 언급 한 델타 값의 음수 및 양수 부호는 전체 내용을 말하지 않습니다. 아래의 그림 3에서 볼 수 있듯이, 장거리 전화 또는 풋 (즉, 이 위치를 열어 구매 한 경우) 인 경우 델타가 음수이고 통화 델타가 양수가됩니다. 그러나 우리의 실제 입장은 포트폴리오에서 나타나는 옵션의 델타를 결정할 것입니다. 짧은 풋과 숏 콜을 위해 표지판이 어떻게 바뀌는 지 주목하십시오.

이 포지션에 대한 포트폴리오의 델타 기호는 음수가 아닌 양수입니다. 기본 위치가 증가하면 위치 값이 증가하기 때문입니다. 마찬가지로, 통화 위치가 짧으면 기호가 반대로 표시됩니다. 짧은 호출은 이제 음의 델타를 얻습니다. 즉, 기본 호출이 올라가면 짧은 호출 위치가 가치를 잃을 수 있습니다. 이 개념은 우리를 위치 델타로이 끕니다. (합성 옵션을 거래 할 때 거래 옵션과 관련된 많은 복잡성이 최소화되거나 제거됩니다. 자세한 내용은 합성 옵션이 실질적인 이점을 제공하는지 확인하십시오.)

델타 위치.

위치 델타는 헤지 비율의 개념을 참조하여 이해할 수 있습니다. 근본적으로, 델타는 헤지 비율입니다. 왜냐하면 그것은 얼마나 많은 옵션 계약이 기본에서 장단기를 헤지하기 위해 필요한지를 알려주기 때문입니다.

예를 들어, at-the-money 통화 옵션의 델타 값이 약 0.5 인 경우 - 옵션이 50 % 확률로 끝나고 50 % 확률로 종료됩니다. 이 델타는 근본적인 것에 대한 하나의 짧은 계약을 헤지하기 위해 두 가지의 통화 옵션을 취할 것이라고 말합니다. 즉, 단기 선물 계약을 헤지하기 위해 두 가지 긴 통화 옵션이 필요합니다. 두 개의 긴 호출 옵션 x 델타 0.5 = 1.0의 위치 델타 (하나의 짧은 선물 위치와 같습니다). 이것은 S & P 500 선물 (250 달러 손실)의 1 포인트 상승은 당신이 짧다는 것을 의미합니다. 이는 2 포인트의 가치에서 1 포인트 (2 x 125 달러 = 250 달러)의 이득으로 상쇄됩니다 통화 옵션. 이 예제에서 우리는 위치 델타 중립적이라고 말할 것입니다.

기본 통화에서 통화 수의 비율을 변경하여이 포지션 델타를 양수 또는 음수로 바꿀 수 있습니다. 예를 들어, 우리가 낙관적 인 경우, 또 다른 장거리 전화를 추가 할 수 있습니다. 따라서 선물이 오를 경우 전반적인 전략을 세우기 때문에 델타 포지티브가됩니다. 델타가 0.5 인 세 번의 긴 호출이있을 것입니다. 즉, 델타의 순 위치가 0.5가됩니다. 반면에, 만약 우리가 곰곰이면, 우리는 단 하나의 호출에 대한 우리의 긴 호출을 줄일 수있다. 이것은 우리가 선물의 순매도를 -0.5만큼 줄인다는 것을 의미합니다. (위에서 언급 한 개념에 익숙해지면 고급 거래 전략을 활용할 수 있습니다. Position-Delta Neutral Trading을 통해 수익 캡처에서 자세히 알아보십시오.)

결론.

위치 델타 값을 해석하려면 먼저 단순 델타 위험 요소의 개념과 길고 짧은 지위와의 관계를 이해해야합니다. 이러한 기본 원칙을 바탕으로 포지션 델타를 사용하여 전체 옵션 포트폴리오 (및 선물)를 고려할 때 Net-Long 또는 Net-Short가 얼마나 중요한지 측정 할 수 있습니다. 거래 옵션과 선물에는 손실 위험이 있으므로 위험 자본 거래 만 있습니다.

델타 거래, 옵션 그리스 설명.

델타의 옵션 거래 사용량.

델타 (Δ)는 옵션 계약이 근본적인 시장과 얼마나 밀접하게 연관되어 있는지를 결정하기 위해 집합 적으로 사용되는 옵션 중 하나입니다. 특히 델타는 옵션 계약의 가격이 기본 시장의 가격과 비교하여 움직이는 속도입니다. Delta는 그리스에서 가장 일반적으로 사용되는 옵션 중 하나입니다.

옵션 거래에서 델타 값의 의미.

호출 옵션은 0과 1 사이의 델타 값을 가지며, 풋 옵션은 0과 -1 사이의 델타 값을가집니다.

이 값은 기본 자산의 모든 $ 1 이동에 대해 옵션이 얼마나 많이 움직이는지를 반영합니다. 예를 들어 콜 옵션의 델타 값이 0.5이면 주가가 $ 1 올릴 때마다 옵션 가격이 $ 0.50 증가합니다. 0.9 델타는 기본 자산의 $ 1 증가에 대해 옵션이 $ 0.90 상승한다는 것을 의미합니다. 풋 옵션 구매자는 기본 자산이 다운되면 돈을 벌 수 있는데, 델타 값은 음수이지만 개념은 동일합니다.

일반적으로 델타는 일시적인 숫자가 아니라 백분율로 생각할 수 있습니다. 예를 들어, 0.6의 델타는 옵션 가격이 기본 자산 가격에 비해 약 60 %의 움직임을 보게된다는 것을 의미합니다.

옵션 가격 (Put 및 Call 모두)은 기본 자산의 상하 가격 변동의 영향을받을 수 있기 때문에 기본 자산의 상하 변동 모두에 대한 델타를 아는 것이 좋습니다. 예를 들어, 기본 자산이 $ 1 상승하면 델타는 0.7이 될 수 있습니다.

그러나 기본 자산이 $ 1이면 델타는 0.5가 될 수 있습니다. 즉, 옵션 가격은 가격 하락보다 가격 상승에 더 민감합니다. 그 반대도 사실 일 수 있습니다. 옵션의 범위와 범위, 변동성 및 만료까지의 시간을 포함하여 여러 요인이 원인이 될 수 있습니다.

왜 델타 값이 변하는가?

옵션의 델타 값은 여러 가지 이유로 변경됩니다.

시간은 델타에 영향을 미치므로 시간이 옵션을 만료에 가깝게 만듭니다. 옵션이 만료됨에 따라 옵션이 만기가 가까울수록 기본 자산과 매우 유사하게 이동해야하기 때문에 돈이나 돈 근처에있는 옵션은 델타 값이 증가하는 것을 볼 수 있습니다 (자금 및 외환 옵션의 내용 참조). ).

돈이없고 돈에 가깝지 않은 옵션의 경우 델타 값은 0으로 감소합니다. 만료까지 거의 시간이 없으면 옵션이 돈에 가깝지 않으면 거래자가 그것을 구매할 이유가 거의 없으므로 원화 자산 가격의 움직임은 옵션 가격에 영향을 거의 미치지 않을 것입니다.

휘발성은 델타에도 영향을 미친다. 변동성은 옵션으로 돈으로 이동할 가능성을 높여 주므로 옵션에서 변동성이 커지면서 델타가 증가하는 경향이 있습니다. 돈 옵션에는 변동성이 증가함에 따라 델타 값이 감소하는 경향이 있습니다.

거래에서 델타를 사용합니다.

델타는 기본 자산이 얼마나 움직이는지를 토대로 옵션 포지션의 이익을 추정하는 방법으로 사용될 수 있습니다.

델타는 또한 헤지 (hedging)에 사용되며, 기초에서의 지위를 획득하거나 헤지하기 위해 필요한 계약의 수를 나타낼 수 있습니다.

예를 들어, 주식 옵션 계약 (100 개의 주식에 권리 부여)이 0.77의 델타를 갖는다면, 옵션 가격은 실제 주식의 단지 77 개의 주식 인 것처럼 행동 할 것입니다. 따라서 델타는 특정 수의 주식을 복제하기 위해 거래해야하는 옵션 계약 수를 결정할 때 종종 사용됩니다. 상인이 0.71의 델타를 가진 옵션을 사용하여 500 개의 XYZ 주식을 거래하고자한다면 그들은 7 백 4 개의 주식 또는 7 개의 옵션 계약을 거래해야합니다. 이것은 다음과 같이 계산됩니다.

(원하는 공유 위치 / 옵션 델타) / 100 & # 61; 옵션 계약 수.

위의 경우, (500 / 0.71) / 100 & # 61; 7 옵션 계약.

델타는 시간이 지남에 따라 변화합니다. 500 주에 가까운 옵션 포지션을 유지하는 것은 시간이 지남에 따라 옵션 계약을 더 많이 사거나 판매하는 것과 관련 될 수 있습니다.

옵션 최종 그리스어 델타.

델타는 옵션 가격이 기본 자산 가격에 비례하여 움직이는 것을 보는 데 유용합니다. 이렇게하면 기본 자산이 얼마나 움직이는지를 기준으로 옵션의 가치를 결정할 수 있습니다. 또한 기본 자산의 복제 위치 (특정 주식 수)를 설정하기 위해 구매 또는 판매해야하는 옵션 수를 예측하는 데 유용합니다.

옵션을 사용하는 데이 트레이딩.

레버리지와 손실 제한 기능을 제공하는 옵션을 사용하면 하루 거래 옵션이 좋은 아이디어가 될 것입니다. 그러나 실제로는 하루 거래 옵션 전략에 몇 가지 문제가 있습니다.

첫째, 옵션 프리미엄의 시간 가치 구성 요소는 가격 이동을 저해하는 경향이 있습니다. 근거리 옵션의 경우, 내재 가치가 기본 주식 가격과 함께 올라갈 수 있지만, 이 이득은 시간 가치의 손실에 의해 어느 정도 상쇄됩니다.

둘째, 옵션 시장의 유동성 감소로 인해 입찰가 스프레드는 일반적으로 종목보다 넓어지며 때로는 최고 0.5 포인트까지 상승하여 전형적인 주간 고속도로의 제한된 수익을 다시 따릅니다.

그러므로 하루의 무역 옵션을 계획한다면이 두 가지 문제를 극복해야합니다.

귀하의 DayTrading 옵션 : 가까운 달 및 In-The-Money.

daytrading 목적을 위해 우리는 가능한 한 적은 시간 값으로 delta를 1.0에 가깝게 사용하고 싶습니다. 그러므로 만약 당신이 하루 종일 옵션을 사용한다면, 유동성이 높은 종목의 가까운 옵션을 하루 종일 선택해야합니다.

인 - 더 - 돈 옵션은 시간 가치가 가장 적고 델타가 가장 크기 때문에 인 - 더 - 머니 옵션과 비교하면 하루가 거의 걸리지 않습니다.

또한 만료일이 가까워 질수록 옵션 프리미엄은 본질적인 가치에 따라 점점 더 커지고 있으므로 근본적인 가격 변화가 더 큰 영향을 미치므로 기본 주식의 포인트 투 포인트 이동 실현에 더 가까워집니다. 거의 달 옵션은 장기 옵션보다 훨씬 많이 거래되므로 더 유동적입니다.

기본 주식의 인기가 높고 유동성이 높을수록 해당 옵션 시장에 대한 입찰가 스프레드가 작아집니다.

제대로 실행되면 옵션을 사용하는 데이 트레이닝을 통해 실제로 주식을 구입 한 경우보다 적은 자본으로 투자 할 수 있으며, 근본적인 주가의 대폭적인 붕괴가 발생한 경우 손실은 프리미엄 지불만으로 제한됩니다.

다른 일 무역 선택권 : 보호적인두기.

다음 몇 달 동안 짧은 상승 움직임에 대한 특정 주식을 하루 종일 계획 할 계획이라면 엄청난 주가 추락을 막기 위해 보호 풋 옵션을 구입할 수 있습니다.

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